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나만의 주식 퀀트 투자전략 만들기
퀀트 투자는 무엇일까?
- 퀀트 투자는 오로지 '숫자'에만 기반해 투자 결정을 내리는 것인데요.
그 숫자를 보면 PBR , PER , ROE , ROA , PSR , PCR 등 숫자로된 모든 것이 퀀트투자의 분석 대상입니다. - 자본 수익률 및 이익수익률이라는 두가지 지표만으로 20년간 836배의 수익을 거둔 조엘 그린블란트도
퀀트투자 세계에서 정말 유명한 사람입니다.
퀀트투자 시작 계기는?
- 퀀트투자 시작 계기는 친구의 권유로 시작을 해봤는데요.
친구가 동아리에서 퀀트투자라는게 있다. 이거 주식 할 때 너무 좋은 방법 같다 라고 설명을 해줘서
같이 연구하면서 시작을 해봤습니다. - 그때 퀀트 투자의 기본적인 틀을 만들어준 것이 '개미투자자를 위한 나만의 투자전략 만들기' 라는 책인데요.
이 책은 정말 처음 퀀트 투자를 시작하는 사람들이 보기 좋은 책이었습니다. (물론 거의 10년전 기준) - 현재는 더 좋은 책 들이 나왔을 거라고 생각이 드는데요.
할 수 있다! 퀀트투자 등등 정말 좋은 책들이 많이 나온 것 같습니다.
나만의 퀀트 투자 전략은?
- 저는 퀀트 투자 전략을 이렇게 세워봤습니다.
- 매수 및 매도 일정
- 4월 1일 / 5월 16일 / 8월 16일 / 11월 16일
위와 같은 날짜에 매수 및 매도를 진행 하는 것을 기준으로 잡았습니다.
그 이유는 이 날짜 기준으로 ±3일 안으로 분기별 실적들이 나오는 날이기 때문입니다. - 1차 스크리닝
- 매출액 , 영업이익 , 순이익 , PBR , ROE 를 구하여 엑셀로 스크리닝을 진행 하였습니다.
(엑셀은 FnGuide에서 비용을 내고 구매할 수 있습니다. 물론 전체적인 파일을 받아서 자신이 세운 기준으로
정리를 하며 기준을 세워야 할 것입니다.) - 2차 스크리닝
- 2차 스크리닝은 정확한 말씀은 못드리겠지만 저만의 스크리닝 방법을 사용하여
백테스트를 모두 진행하였고 현재 저는 2차 스크리닝 방법으로 스크리닝을 진행 하고 있습니다.
- 3차 스크리닝
- 2017년도에 시작했던 3차 스크리닝인데 일단 2차 스크리닝도 코스닥 코스피 대비해서는 월등하게 좋은걸 확인
할 수 있네요..
3차 스크리닝은 현재 계속 테스트 중이며 아직 완성이 되지 않았지만 일단 기존보다는 좋아보입니다.
그러나 모든것을 확인 후 진행 해야 합니다.. 제 돈이 걸려 있으니까요... ㅎ
글을 쓰는 이유는?
- 정량적 분석도 충분히 하면서 일기형식으로 정성적 분석도 같이 한번 해보려고 이렇게 블로그 글을 쓰는 것이 이유 입니다. 아무리 정량적 분석을 끝냈더라도 정성적 분석을 하면서 정량적 + 정성적 분석 종목들은 모의투자라도 진행하여 따로 수익률을 계산 해볼 생각입니다.
그럼 백테스트 수익률은?
- 현재 2차 스크리닝 백테스트 수익률은 아래와 같습니다.
(1차는 이보다 좀 못하지만 그래도 최소 코스닥 코스피보다는 훨씬 좋은 성적을 거뒀습니다.) - 그러나 제가 제대로 시작했던 2017년 ~ 2019년 초반까지 실적이 너무 안좋아 잠깐 그만뒀었는데
다시 한번 해보려고 백테스트를 진행 하였더니 2020년부터 실적이 좋아졌네요... 하아... 진짜 너무 속상합니다 - 그렇다고 물론 밑에 수익대로 그대로 수익이 나는것이 아니고
슬리피지라는 것이 있기 때문에 수익률은 조금 더 줄어들 것입니다. - 일단 이렇게 일기를 쓰며 계속 충분히 검증 할 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
*이 포스팅은 철저히 개인 정보 공유글이며, 주식매매를 유도하는 글이 아니니 오해없으시길 바랍니다.
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